(19)中华 人民共和国 国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202111473741.8 (22)申请日 2021.11.30 (71)申请人 宁夏回族自治区烟草公司银川市公 司 地址 750000 宁夏回族自治区银川市高新 技术开发区新昌东路 (72)发明人 张亚平　张小萍　 (74)专利代理 机构 银川长征知识产权代理事务 所 64102 代理人 马长增 (51)Int.Cl. G06Q 10/06(2012.01) G06Q 10/04(2012.01) G06F 17/18(2006.01) (54)发明名称 一种企业 风险转移概 率预测的方法 (57)摘要 本发明公开一种企业风险转移概率预测方 法， 包括以下步骤： S1统计营业外支出， 建立企业 营业外支出表； S2使用营业外支出表， 用蒙特卡 罗方法并结合四分位数法对风险等级进行评价， 建立风险危害程度、 可能性及其等级表； S3使用 风险危害程度、 可能性及其等级表， 应用马尔科 夫链计算预测出后续两年企业营业外支出的转 移风险概率。 本发明的有益效果为： 提高风险应 对的针对性和应对措施的有效性， 实现资源的整 合、 利用和优化， 同时为企业经营决策提供有效 依据。 权利要求书3页 说明书11页 附图7页 CN 114240103 A 2022.03.25 CN 114240103 A 1.一种企业 风险转移概 率预测方法， 其特 征在于： 包括以下步骤： S1统计营业外支出， 建立企业营业外支出表； S2使用营业外支出表， 用蒙特卡罗方法并结合四分位数法对风险等级进行评价， 建立 风险危害程度、 可能性及其 等级表； S3使用风险危害程度、 可能性及其等级表， 应用马尔科夫链计算预测出后续两年企业 营业外支出的转移风险概 率。 2.如权利要求1所述的一种企业风险转移概率预测方法， 其特征在于： 所述步骤1为选 取待预测企业近十年的营业外支出数据， 营业外支出数据包括历年法院呆账金额、 历年案 件赔偿金额、 历年诉讼费金额、 历年合同纠纷金额， 以及每年法院呆账金额、 每年案件赔偿 金额、 每年诉讼费金额、 每年合同纠纷金额相加得到的十个历年营业外支出总额， 建立 企业 营业外支出表。 3.如权利要求1所述的一种企业风险转移概率预测方法， 其特征在于： 所述步骤2包括 以下步骤： S2.1整理数据， 将企业营业外支出表中的数据作为企业风险危害程度和发生可能性的 考量参数； S2 .2建立概率模型， 引入随机微分方程dS(t)＝S(t)[μdt+σdW(t)]， 式中： 为维纳过程或称布朗运动， ε ‑N(0,1)， μ为营业外支出占利润比重的均 值， σ 为法院呆账 金额、 案件赔偿金额、 诉讼费金额、 合同纠纷金额的标准差； S2.3用蒙特卡罗方法对概率模型进行模拟， 得控制风 险支出费用趋势图、 控制风险费 用额与发生概率图； 所述控制风险支出费用趋势图的的横坐标为月度数、 纵坐标为风险支 出费用总额； 所述控制风险费用额与发生概率图的横坐标为风险费用支出额、 纵坐标为可 能发生的概 率； S2.4使用matl abt将控制风险费用额与发生概率图横轴0－30数值求上下 四分位数， 并 以此作为低度、 中度、 高度分界线， 便可 得到危害程度、 发生可能性及其 等级； S2.5建立 风险危害程度、 可能性及其 等级表。 4.如权利要求1所述的一种企业风险转移概率预测方法， 其特征在于： 所述步骤3包括 以下步骤： S3.1给风险等级赋予代码， 并确定转移过程； 根据风险危害程度、 可能性及其等级表， 给风险等级赋予代码， 建立风险等级代码表； 所述风险等级代码表的表头内容包括危害程度、 可能性、 等级、 代码； 所述危害程度为将控 制风险支出费用额从零到最大额划分成的三个区间； 所述 等级包括低、 中、 高三个等级； 在风险等级代码表的基础上识别转移过程， 得： 1)风险等级识别及赋予代码表， 2)风险 转移过程图， 3)低、 中、 高风险是相互转移过程图； 所述风险等级识别及赋予代码表的表头 内容包括 年度、 控制风险费用合计金额、 代码； S3.2建立法院呆账金额、 案件赔偿金额、 行政诉讼金额、 合同纠纷金额的初始矩阵表， 计算得出初始状态向量； 所述初始矩阵表的内容为低、 中、 高三种风险控制金额发生的次数 与概率， 概率计算方法为低、 中、 高三种风险控制金额 发生的次数除以所有风险发生的总次 数；权　利　要　求　书 1/3 页 2 CN 114240103 A 2S3.3建立法院呆账、 案件赔偿、 行政诉讼、 合同纠纷的一次转移情况统计表， 分别计算 得到法院呆账、 案件赔偿、 行政 诉讼、 合同纠纷的一次转移概 率， 构建一次转移概 率矩阵； S3.4根据初始状态概率向量和状态转移概率矩阵， 使用马尔科夫链法， 应用Matlab计 算出后续两年的风险状态概 率。 5.如权利要求3所述的一种企业风险转移概率预测方法， 其特征在于： 所述步骤2.3中 蒙特卡罗的步骤为： 建立与描述该问题有相似性的概 率模型， 即dS(t)＝S(t)[ μdt+σ dW(t)]； 利用相似性 把这概率模型的随机事 件的概率与数学问题的解 答(积分值)联系起 来； 使用matlabt对 模型进行模拟； 然后利用所得结果求出这些随机事件的概率的统计估计值作为原来的分析问题的近 似解， 其积分表达式为： 6.如权利要求 4所述的一种企业 风险转移概 率预测方法， 其特 征在于： 所述 步骤3.3中： 所述法院呆账、 案件赔偿、 行政诉讼、 合同纠纷的一次转移情况统计表共有四列三行， 第一行分别为低风险转为低风险次数、 低风险转为中风险次数、 低风险转为高风险次数、 低 风险转换次数的合计， 第二行分别为中风险转为低风险次数、 中风险转为中风险次数、 中风 险转为高风险次数、 中风险转换次数的合计， 第三行分别为高风险转为低风险次数、 高风险 转为中风险次数、 高风险转 为高风险次数、 高风险转换次数的合计； 所述一次转移概率的计算方法为： 低 风险转为低 风险次数、 低风险转为中风险次数、 低 风险转为高风险次数分别除以低风险转换次数 的合计； 中风险转为低风险次数、 中风险转 为中风险次数分别除以中风险转换次数 的合计； 高风险转为低风险次数、 高风险转为中风 险次数、 高风险转 为高风险次数分别除以高风险转换次数的合计。 7.如权利要求4所述的一种企业风险转移概率预测方法， 其特征在于： 所述步骤3.4中 的计算过程 为： 设随机过程{X(t)， t∈T}的状态空间为I； 如果对时间t的任意n个数值t1＜t2＜…＜tn， n≥3， ti∈T， 在条件X(ti)＝xi， xi∈I， i＝1， 2， …， n‑1下， X(tn)的条件分布函数恰等于在条 件X(tn‑1)＝xn‑1下X(tn)的条件分布函数， 即 P{X(tn)≤xn|X(t1)＝x1,X(t2)＝x2,…,X(tn‑1)＝xn‑1} ＝P{X(tn)≤xn|X(tn‑1)＝xn‑1},xn∈R； 将有限个马尔科 夫过程的整体称为马尔科 夫链,记为{Xn＝X(n),n ＝0,1,2…}； 现在记链的状态空间I＝{a1,a2,…},ai∈R； 用条件分布律来表示马尔科夫性， 即对任 意的正整数n， r和0 ≤t1＜t2＜…＜tr＜m,ti、 m、 n+m∈ T1， 有 即有条件概 率 Pij(m， m+n)＝P{Xm+n＝aj|Xm＝ai} 为马尔科夫链在时刻m处于状态ai条件下， 在时刻m+n转移到状态aj的转移概率； 由于链 在时刻m从任何一个状态ai出发， 到另一时刻m+n， 必然转移到a1,a2,…,an诸状态中的某一权　利　要　求　书 2/3 页 3 CN 114240103 A 3